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La directive fondamentale de la Réserve fédérale américaine pour la gestion des risques associés à l'utilisation de modèles dans le secteur bancaire.
Bien qu'antérieure à l'essor actuel de l'intelligence artificielle, la directive SR 11-7 constitue la référence absolue en matière de gestion du risque de modèle (MRM). Elle exige une validation rigoureuse, une revue indépendante ainsi qu'un inventaire permanent des modèles. Pour l'IA et le Machine Learning, elle met l'accent sur la gestion du risque lié à l'effet « boîte noire » et veille à ce que la rigueur conceptuelle du modèle soit en parfaite adéquation avec l'objectif métier visé.
Real world example:
Une banque commerciale américaine soumet son nouveau système de détection des fraudes basé sur le machine learning à une équipe de validation indépendante, qui teste la résistance de la logique du modèle par rapport aux normes SR 11-7 avant sa mise en production.
