Last updated:
Die Erklärung der britischen Prudential Regulation Authority zum Modellrisikomanagement für Banken und Versicherer.
Mit Wirkung ab 2024 legt die SS1/23 fünf Prinzipien für das MRM fest: Modelldefinition, Governance, Entwicklung/Testing, unabhängige Validierung und Modellnutzung. Sie schließt KI/ML-Modelle explizit ein und fordert von Unternehmen ein vom Vorstand genehmigtes MRM-Rahmenwerk sowie ein umfassendes Modellinventar, das die Komplexität und das Risiko der Modelle erfasst.
Real world example:
Ein britischer Versicherer inventarisiert ein für die dynamische Preisgestaltung genutztes KI-Modell und führt eine unabhängige Validierung durch, um die Anforderungen von SS1/23 zu erfüllen, wodurch sichergestellt wird, dass die Drift des Modells überwacht und an den Vorstand berichtet wird.
